Технический анализ рынка Форекс — краткий курс для новичков
Мощнейший инструмент современного трейдера — это технический анализ (ТА), который получил наиболее широкое распространение на свободных рынках с высокой ликвидностью, включая торговые биржи. В самом общем смысле — это прогнозирование будущего движения цены на базе закономерностей, выявленных при изучения характера ее изменения при аналогичных обстоятельствах ранее, в предыдущих периодах. База — графики цен (или «чарты») и различные математические и статистические вычисления.
Хотя идея анализа динамики изменения цен на финансовых рынках существовала достаточно давно, основой для развития метода стали статьи Чарльза Доу (конец ХХ в.) — американского журналиста, основателя финансового издания «The Wall Street Journal» и изобретателя знаменитого промышленного индекса Доу-Джонса. Стремительное же совершенствование и развитие инструментов и методов, связано с торжеством компьютерных технологий, наступившим в конце ХХ века.
В основе рассматриваемого метода прогнозирования — три постулата (то есть, три исходных допущения, принимаемые без доказательств) а именно:
- Рыночная цена учитывает все.
В этой части технический полностью расходится с фундаментальным анализом (о нем у нас есть отдельная статья), предлагая абстрагироваться от любых внешних влияний: с точки зрения специалистов, вся информация экономического и политического характера уже заложена в текущем движении цены. Отражая знания и настроения всех участников торгов, включая как самих трейдеров и инвест-менеджеров, так и их аналитиков, рыночная цена принимается в качестве справедливой, а потому зафиксированная ценой информация может быть использована для интерпретации состояния рынка с целью предвидения будущих движений.
- Движение цен не хаотично, а подчинено определенным тенденциям
Несмотря на кажущийся хаотичным характер отдельных изменений, общее движение цены на финансовых рынках имеет вполне определенные тенденции, которые можно отследить, описать и использовать в форекс-трейдинге.
- История имеет тенденцию повторяться
Сторонники данного метода уверены: отражающееся на динамике цен поведение участников рынка в идентичных обстоятельствах является одинаковым (схожим, подобным). В силу этого графические модели, выстроенные на базе исторических котировок, позволяют прогнозировать будущие движения цены.
Кое-что о психологии методаОтличительная особенность технического аналитика — постановка во главу угла Ее Величества Цены: рассматривая рыночную цену как результат непримиримой битвы между спросом и предложением, данный способ является прямым подходом к прогнозированию, призванным отвечать на вопрос «сколько», а не вопрос «почему».
Изучением причин формирования цены на рынке занимается фундаментальный подход, оперирующий большим количеством разрозненных факторов, которые подвергаются во многом субъективной оценке. Мы же говорим о статистически-математическом исследовании предыдущих котировок, характеризующееся свойственной математике однозначностью. Впрочем, толкование полученных зависимостей и сама способность выявлять закономерности также носят субъективную окраску.
Задачи
Для технического анализа рынка Форекс исходными данными являются цены открытия/закрытия и минимальная/максимальная на конечном временном отрезке с учетом объема сделок и в понимании того, что все прочие факторы (экономические, политические или психологические) в цене уже учтены.
Применительно к рынку Forex основная задача данного метода — это определение наиболее благоприятного времени для совершения сделки (то есть, определение точек входа/выхода — момента, когда ту или иную валюту следует продать или купить и момента выгодного закрытия позиции).
ТА ориентирован, прежде всего, на рынок высоколиквидных валютных операций, где важно не пропустить момент перелома тренда. Хто наиболее полезно для биржевых спекулянтов, работающих на краткосрочном изменении цены: анализ позволяет прогнозировать поведения цены на день или несколько дней, но не дает картину, скажем, на год вперед.
Основные инструменты и тактикиПонятие "теханализ" распространяется на различные аналитические методы, в ряду которых можно назвать несколько наиболее популярных:
- графические;
- вероятностные;
- математической аппроксимации и цифровой фильтрации.
Графики
Здесь задействуются различные графики цены актива. Это, как правило, не простые тиковые графики, содержащие соединенные линиями точечные значения цены, а трансформированные, в основу которых положены предварительно преобразованные статистические данные (например, каждый элемент самого популярного у трейдеров графика «японские свечи» отображает диапазон изменения цены в течение выбранного промежутка времени).
Вариантов трансформированного отображения рынка достаточно много, и трейдеру стоит запомнить такие названия, как крестики-нолики, каги, рэнко.
Что ищет трейдер на графике цен? Повторяющиеся устойчивые сочетания данных, или паттерны, которые в полном соответствии с постулатами данного подхода являются предвестниками начала, продолжения или разворота тренда. Помимо собственно графика цены, методы предполагают использование различных дополнительных линий — например, линий поддержки-сопротивления.
Индикаторы
Понять и предсказать происходящие на рынке процессы помогают технические индикаторы — функции, построенные с использованием значений статистических показателей торгов. По назначению их можно разделить на:
- индикаторы тенденций, или трендовые — указывающие восходящее или нисходящее направление движения цены;
- осцилляторы — предсказатели разворота тренда тенденций.
Существуют также индикаторы для определения цикла и для исследования объема. Так, разновидности, строящиеся на временных рядах объема торгов, позволяют определять интенсивность рыночного движения, что крайне важно в силу следующего тезиса ТА: чем выше объем сделок, тем больше число инвесторов, «верящих» в тренд — тем ниже вероятность того, что движение окажется ложным.
ТИ способны наглядно отражать неочевидную информацию, которая содержится в статистике изменения цены.
Каждый осцилятор имеет переменные параметры и может настраиваться в привязке к конкретным целям трейдера. Важно отметить, что ведь точность подачи сигналов нередко полностью зависит от правильности настройки выбранного параметра. Использоваться индикаторы могут по отдельности или в комплексе.
Современные торговые платформыШирокое развитие ТА получил на фоне всеобщей компьютеризации: если раньше графики и расчеты приходилось выполнять вручную, что было под силу крайне ограниченному кругу специалистов, то сегодня все это в готовом и удобном для использования виде предоставляется современными торговыми платформами (cTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5).
Графический способ отображения истории цены чрезвычайно нагляден и сам по себе, позволяя отслеживать поведение цены до и после важных событий, сравнивать прошлую и текущую изменчивость, оценивать историю объемов торгов и т.п. Дополнительно торговые платформы дают возможность строить различные графики с собственной вертикальной шкалой в отдельном окне и накладывать индикаторы и осцилляторы непосредственно на график цен.
Все параметры являются настраиваемыми, что позволяет использовать их с требуемой гибкостью. Для наглядности и удобства использования предусмотрены также настройки толщины линий, цветов элементов, размеров используемых символов.
В заключениеТехнический анализ — самый популярный класс методов, используемых для прогнозирования рынка Форекс. По имеющимся данным, в той или иной мере его используют более половины активных трейдеров. Метод помогает валютным спекулянтам не просто понимать тенденции рынка, но и строить эффективные торговые стратегии.
Помимо стандартных индикаторов, имеющихся в терминале торговой платформы, существует великое множество прочих разработок, в том числе платных. При этом не следует забывать: технический анализ не дает 100%-х гарантий и является лишь средством оповещения о наиболее вероятном поведении рынка.
