Скальпинг стратегии Форекс и все что с ними связано

Торговля скальпингом – один из самых популярных видов форекс-трейдинга, как среди новичков, так и профессиональных трейдеров. Часто его прибыльность может превзойти все ожидания, поэтому для данного подхода продолжают разрабатывать стратегии и создавать торговых советников. Тем не менее, скальпинг, как стиль торговли, является и наиболее рискованным, поэтому, кроме приверженцев данного подхода, есть также трейдеры, которые стараются держаться от него подальше. Так в чем же привлекательность данного вида форекс-трейдинга, и как с его помощью достичь впечатляющих результатов? Сегодня мы постараемся дать на эти вопросы максимально исчерпывающие ответы.

Что это такое

Для начала определимся с самим понятием скальпинга на Форексе. Это подход к трейдингу на финансовых рынках, принцип использования которого заключается в совершении трейдером в течении дня большого количества сделок с минимальными уровнями тейк-профита. Поскольку методика является видом внутридневного трейдинга, чаще всего она применяется на минутных таймфреймах М1-М15, реже на часовом Н1, при этом продолжительность сделки может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Таким образом, трейдер, используя данный метод, выходит на стабильный и внушительный доход именно количеством торговых операций, не дожидаясь достижения ценой в одной сделке большого количества пунктов, как это бывает при классической торговле на старших таймфреймах.

Разновидностью скальпинга является «пипсовка», когда длительность сделки составляет ультракороткий срок (до минуты), то есть трейдер закрывает позицию при ее прибыльности в несколько пунктов, или так называемых пипсов. Данная разновидность скальпинга является более сложной, поскольку весь процесс пипсовки осуществляется больше на основе логики и интуиции, чем на тщательном анализе рынка. Именно поэтому такой стиль требует высокой скорости реакции и строгого соблюдения определенного ряда условий его использования.

Оптимальным временем является азиатская и европейская сессии, при этом следует воздержаться от торговли в моменты открытия американской сессии, а также в моменты публикации важной макроэкономической статистики. Основными условиями успешного скальпинга на форекс являются:

• узкий спред
• средняя волатильность рынка
• низкая комиссия брокера
• грамотный риск-менеджмент
• эффективная стратегия скальпинга

Фактический, трейдер умеющий грамотно применять данную методику, в течении дня может существенно увеличь свой торговый капитал. По этой причине многие форекс-игроки используют её для разгона депозита в максимально короткий срок.

Стратегии

В скальпинге, как и в классическом стиле форекс-трейдинга, не обойтись без эффективной торговой стратегии. На сегодня в сети предлагаются различные системы трейдинга основной принцип работы которых – помочь трейдеру «снять» с наиболее интенсивных односторонних ценовых колебаний побольше прибыльных пунктов. При этом, одинаково эффективно могут работать, как индикаторные тактики, так и Price Actio. В качестве примера рассмотрим методику «Молотилка», работающую на интервале графика М5 и трех эффективных индикаторах для скальпинга Heiken Ashi, Trend CCI и RSI. Если вы хотите снизить риски, можете перейти на таймфрейм М15, где данный способ будет работать с аналогичной эффективностью.

Сделка BUY заключается, когда:

• Цвет свечи Heiken Ashi Smoothed стал синим
• Гистограмма Trend CCI стала зеленого или желтого цвета, находясь над осевой и мувинг индикатора поднялся также выше нулевой осевой
• Мувинг RSI поднялся над уровнем 55

Идентифицировав описанный комплексный сигнальный показатель, нужно заключить контракт на покупку, а уровень стопа установить на локальный минимум. При этом, уровень тейка не устанавливается, а закрытие сделки осуществляется вручную, как только свеча Heiken Ashi Smoothed станет красного цвета и только при условии ее нахождения в прибыльной зоне. При нахождении в данный момент сделки в убыточной зоне – нужно дождаться нового сигнала на закрытие сделки:

Сделка SELL заключается, когда:

• Цвет свечи Heiken Ashi Smoothed стал красным
• Гистограмма Trend CCI стала красного или желтого цвета, находясь под нулевой осевой, при этом, мувинг индикатора опустился также ниже нулевого уровня
• Мувинг на индикаторе RSI поднялся над уровнем 45

Идентифицировав описанный комплексный сигнал, нужно заключить сделку на продажу, а уровень стопа установить на локальный максимум. При этом, уровень тейка не устанавливается, а закрытие сделки осуществляется вручную, как только свеча Heiken Ashi Smoothed станет синего цвета и только при условии ее нахождения в прибыльной зоне. При нахождении в данный момент сделки в убыточной зоне – нужно дождаться нового сигнала на закрытие сделки:

Правила данной стратегии являются полностью формализированными, что позволяет быстро реагировать и действовать. При этом, использовать тактику лучше во время Европейской и начало Американской торговой сессии. В плане манименеджмента, который крайне важен вовремя скальпинга на форекс, лучше рисковать 0,01 лота на каждые $ 100 депозитного счета.

Индикаторы

Среди огромного количества технических индикаторов есть те, которые можно особенно эффективно применять в данной методике. Рассмотрим несколько наиболее результативных представителей.

Arrows

Как известно, основной проблемой при "турбо-трейдинге" является определение точки заключения сделки. Именно поэтому особой популярностью на Форексе пользуются так называемые индикаторы-стрелочники, одним из которых является Arrow в версии для скальпирования. Pro Arrows – это анализатор, который умеет четко определять места удачного заключения сделки. При этом, авторы данной модификации скрыли алгоритм ее работы, «зашив» его в код. Тем не менее, показатель очень простой в использовании: появление на графике стрелочки, направленной кверху означает сигнал BUY, а стрелочки книзу – SELL:

Как видите, стрелочки анализатора Arrow располагаются на локальных уровнях перепроданности/перекупленности – возвращение к ним ценой происходит лишь через определенное время. Поэтому, если умело размещать уровни Take Profit и Stop Loss, можно очень прибыльно скальпировать завершения колебаний цены, происходящие после размещения анализатором Arrow своей стрелки.

Scalper Dream

Основной задачей этого технического средства является идентификация выгодных ситуаций для трейдинга, для чего он использует собственную технологию выявления вероятности перелома рынка и восходящего и нисходящего движения. Алгоритм анализирует прошлую динамику рынка (последние 25 ценовых баров), однако он настраивается также и вручную, поэтому данный период можно увеличить или уменьшить. На графике он отображается в нижнем окне, в виде гистограммы, а также выводит дополнительный набор данных на сам график. При этом индикатор заранее настроен под все базовые активы.

В трейдинге Scalper Dream используется путем анализа его гистограммы, что позволяет видеть направленность движения рынка и достижение уровней, где рынок перепродан или перекуплен. Сам цвет гистограммы демонстрирует моменты замедления или ускорения ценового движения, при этом, информация на экране демонстрирует уровень точности сигнала:

Сигнал от индикатора о переломе рынка является самым точным и выглядит такой ситуацией на графике: согласно данным сила трендового движения выше 80%, а гистограммные столбики перешли в зону, где рынок перепродан:

Также SD может сигнализировать о том, что тенденция рынка продолжается. Данные показатели более слабые, однако их можно использовать в качестве информативных в ходе контроля уже открытых позиций (перенос стопов и тейков). Сам сигнальный показатель отображается как кратковременное изменение цвета столбцов гистограммы при коррекционном движении цены. При этом, данные о силе тренда должны быть свыше 80%:

Contrast

Этот анализатор можно также назвать незаменимым в скальпинге – он будет показывать отличные результаты на любой валюте и таймфрейме. Данные Контраста чем-то напоминают подсказки от классических скользящих средних при их пересечении между собой: для сделки SELL сигнал выглядит как пересечение желтой линии индикатора красной линии вниз. При верхнем пересечении появляется сигнал BUY:

Для исключения перерисовки, которая может произойти на текущем баре в момент импульсивного изменения тенденции, входить в рынок нужно после закрытия свечи получения сигнала. Чтобы отфильтровать убыточные входы и шумы рынка, можно анализатор Contrast применять в комплексе со встроенными средствами анализа в МТ4 (например, с осциллятором, который более чувствителен к локальным разворотам).

Роботы

Для тех, кто решил не заморачиваться с ручной торговлей, сегодня Всемирная сеть предлагает множество торговых советников-скальперов, сеточников и пипсовщиков, при этом, многие из них обладают действительно волшебными способностями и способны приносить трейдерам реально большой доход. Роботы данного типа торгуют на внутридневных таймфреймах с использованием Мартингейла и гридерных стратегий. Впрочем, есть и такие, механизм работы которых является более безопасным.

В качестве примера использования такой программы, рассмотрим торгового эксперта Channel Scalper. Этот робот, согласно отзывам, довольно прибыльно торгует активе EURGBP. Лучше всего использовать его с 5-ти вечера до 4-х утра на интервале М5 и внутри канала МА, который построен по экстремумам рынка. Робот торгует на отбой от рамок ценового коридора с фильтрующим механизмом тренда и волатильности рынка. Результат тестинга данного робота показывает, что возврат цены происходит в около 80% случаев, при этом, в алгоритме работы данного эксперта отсутствуют усреднение и мартингейл, а значит, он не сольется в первый же день. Уровни тейков и стопов эксперт устанавливает, совершив вход в рынок.

Характерной особенностью данного бота является высокая чувствительность к размеру спреда. Именно поэтому данный эксперт покажет результат только на ECN-счетах, где возможно устанавливать внутриспредовые стопы. Кроме того, для бесперебойной работы нужно также использовать VPS-сервер. Минимальный депозит для автоторговли с Channel Scalper – 100$.

Брокеры

Основой успешного скальпинга на Форекс является правильно выбранный брокер. В данном плане есть ряд основных требований к компании:

• наличие ECN-счета
• разрешение скальпинга
• наличие VPS-сервера
• ультраузкие спреды
• возможность установки стопов внутри спреда

Также важную роль играет брокерская комиссия за лот, которая присутствует у всех брокеров на ECN-счетах. В данном плане также следует выбирать компанию с менее «варварской» комиссией.

Среди работающих на рынке брокеров, для применения данного подхода можно порекомендовать компании Alpari, FXOpen, ICMarkets, Tick Mill, Exness – эти ECN-дилеры уже успели себя зарекомендовать на рынке в качестве надежных компаний, которые обеспечивают настоящий форекс-трейдинг с минимальными спредами, выгодным кредитным плечом и относительно лояльными торговыми условиями.

Таким образом, при правильном подходе и выборе брокера, можно вполне эффективно скальпировать рынок. К тому же, сегодня абсолютно не возникает проблем с выбором прибыльной торговой стратегии или торгового эксперта.